Metody oceny ryzyka kredytowego - Mirosław Wójciak - książka wyd. 2007

Opis

Obecnie coraz większą rolę w ocenie ryzyka kredytowego odgrywają metody ilościowe, które umożliwiają nie tylko wyznaczenie prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu, lecz także związaną z tym stratę finansową. W książce omówiono metody wielowymiarowej analizy porównawczej, za pomocą których można sklasyfikować podmioty gospodarcze ze względu na ich kondycję ekonomiczno-finansową. Przedstawiono ponadto wybrane modele oceny zdolności kredytowej podmiotów oraz przykłady zastosowania tych modeli na świecie oraz w Polsce. Istotną część publikacji stanowi analiza ekonomiczno-finansowa działów produkcyjnych gospodarki polskiej w latach 1996-2004 oraz opis zastosowania wybranego modelu oceny ryzyka dla spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie.